A Cidadela e a Fortaleza de Nossa Senhora da Luz, situada no seu interior, fazem parte dos fortes militares construídos entre os séculos XV e XVII para defesa da costa e da entrada do Tejo.

Em 1488, D. João II mandou construir a torre fortificada na ponta do Salmodo, devido aos frequentes desmandos da pirataria inglesa, francesa e moura e à necessidade de tornar mais eficaz a defesa de Lisboa.

Nos finais do século XVII, a torre foi transformada em baluarte. Mas o terramoto de 1755 fez desabar as coberturas e os vários pisos da torre, salvando-se só as paredes mestras, devido à sua espessura e pelo facto de estarem amparadas em muralhas quinhentistas.

O Forte de Nossa Senhora da Luz, com a sua planta triangular, revela as ideias inovadoras dos arquitectos militares italianos, sem precedentes em Portugal. Sob a praça da Cidadela existe uma cisterna que actualmente funciona como museu ou salão nobre, com um tecto abobadado assente em colunas e um aspecto majestoso. 

Em 1871, o rei D. Luís mandou adaptar a casa dos governadores da Cidadela a residência de Verão para a família real, que começava a vir para Cascais, a banhos. Foi para lá que se retirou durante a enfermidade; e lá morreu, a 19 de Outubro de 1889. Foi também na Cidadela que, a 28 de Setembro de 1878, se inaugurou a iluminação eléctrica em Portugal, no aniversário do então príncipe D. Carlos.

O antigo palácio real é propriedade da Presidência da República, enquanto o restante complexo manteve ao longo dos anos servidão militar. A última unidade do Exército ali instalada foi o C.I.A.A.C. (Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea e da Costa).

No final de 2003, a Cidadela foi adquirida pela Câmara Municipal de Cascais para aproveitamento cultural e turístico.